FX自動売買システムのポートフォリオを考える

すでにご存じの方も多いと思いますが、自動売買システムのポートフォリオ運用を一言で言えば「資金を複数の異なった戦略の自動売買システムに割り振り運用する」ことです。

例えば1つの自動売買システムでドローダウンが発生しても、ほかの自動売買システムで利益が出ていれば、資金に占めるドローダウンの割合が小さくなり、また資金を分散しているので全体の運用資金を一気に減らすリスクが小さくなります。

メインサイトのシステムトレーダーの広場で32の自動売買システムの損益を公開していますが、どの自動売買システムでポートフォリオを組めばよいか迷いますよね。

以下はシステムトレーダーの広場のFX自動売買ロボットの損益ランキングより

• 過去3か月（9月～11月）の利益
• 戦略

でフィルターをかけて、利益のトップ10をピックアップした表です。

この表よりポートフォリオを組んでみます。

仮定として、5,000ドルの運用資金を3システムで各0.01ロットに割り振るポートフォリオを組むとします。

単純に違う戦略を上位から、

1. FX孔明に3,000ドル（ナンピン）
2. DreamGate FXに1,000ドル（スキャルピング）
3. REO-primoに1,000ドル（トレンドフォロー）

あるいはドローダウンのリスクを下げるとして、

1. Forex Bullet Proofに3,000ドル（ナンピン）
2. FapTurboに1,000ドル（スキャルピング）
3. HAWKに1,000ドル（スキャルピング）

も良いかも知れません。

また、コストパフォーマンスの優れた海外版ロボットでポートフォリオを組むとすれば、

1. Forex Crescendo(149ドル)またはForex Bullet Proof(147ドル)に3,000ドル（ナンピン）
2. FapTurbo(149ドル)またはForex Shocker(299ドル)に1,000ドル（スキャルピング）
3. Forex Steam (Light Risk)(118ドル)に1,000ドル（スキャルピング）

ですね。

リターンとリスクを考えながらポートフォリオを組み、3か月や6か月毎に見直すのが良いと思います。

皆さんも目先の成績にとらわれないでFX自動売買ロボットの損益ランキング（EXCELにコピペして分析）を参考にしながら、独自のポートフォリオを組んでみては如何でしょうか？