システムには賞味期限がある！？

多くのシステムには賞味期限ある事をご存知だろうか。

システムの賞味期限とは、システムが発売されてから2～3ヶ月は好調だが、その後はドローダウンに陥り、暫くしても復活せず、ついに機能しなくなることだ。

なぜこのようなシステムが生まれてしまうのだろうか。

1つ目の理由は過度な最適化である。
多くのシステムは、過去のデータを基にして利益が出せるロジックを組み込んでいるが、例外的な値動きも利益が出るようにロジックを組み入れてしまう。
いわゆる「カーブフィッティング」で、如何にも優秀なシステムに見える偽装システムになってしまう。

2つ目の理由はバックテストの期間である。
バックテストの期間が長ければ長いほど良いとは限らない。
為替相場が1ドル130円の時と現在の90円とは値幅や値動きも異なるり、異なったロジックが必要になる。
短すぎても今後の為替相場に対応できなくなる可能性が高くなる。

他にも理由があると思うが、これらの課題を乗り越えたシステムは生き残ることができる。

私のシステムトレード歴は3年くらいでシステムトレーダーの広場という日経225先物とFXのポータルサイトも運営している。
当初はテクニカルチャートを睨みながら日経225先物のシステムトレードを行っていたが、2008年5月から楽天証券のRSSとEXCELを利用したNFS225TSという日経225先物用の自動売買システムを開発し、2009年3月頃からFXの自動売買システムに興味を持ち始め今日に至っている。

2008年7月には日経225先物用のドリームゲートが発売た。
当初のドリームゲートは、RSSとEXCELを組み合わせた自動売買システムで、後にトレードスタジアムに移植され、次々とシステムを追加して、今でも機能している数少ないロングセラーのシステムだ。
（ドリームゲートの過去1年間の成績はこちらを参照）

そのドリームゲートの開発者が昨年2009円8月に満を持してドリームゲートFXを発売した。
ドリームゲートFXも日経225先物のドリームゲートと同様に、次々とシステムを追加して、現在では5つのEAからなるポートフォリオシステムになっている。
私はドリームゲートFXのVer1のみ2009年10から運用しているが、そろそろ投資資金が150%（10倍で運用）になる。

思うままに書き綴ってしまったが、今のところ賞味期限が無い数少ないシステムは、半年以上の実績があるドリームゲートFXとMegadroidだろう。

昨年末から今年にかけて、新たに検証を開始したシステムの中から、生き残れるシステムが出てくることを期待したい。